Gmma Devisenhandel

Guppy Multiple Moving Average - GMMA DEFINITION von Guppy Multiple Moving Average - GMMA Ein Indikator in der technischen Analyse verwendet, um ändernde Trends zu identifizieren. Die Technik besteht darin, zwei Gruppen von gleitenden Mittelwerten mit unterschiedlichen Zeitperioden zu kombinieren. Ein Satz von gleitenden Durchschnittswerten im Guppy Multiple Gleitender Durchschnitt (GMMA) hat einen relativ kurzen Zeitrahmen und wird verwendet, um die Aktivität von kurzfristigen Händlern zu bestimmen. Die Anzahl der Tage, die im Rahmen der kurzfristigen Durchschnittswerte verwendet werden, beträgt in der Regel 3, 5, 8, 10, 12 oder 15. Die andere Gruppe von Durchschnitten wird mit verlängerten Zeiträumen erstellt und dient dazu, die Aktivität langfristiger Anleger abzuschätzen . Die Langzeitdurchschnitte verwenden gewöhnlich Perioden von 30, 35, 40, 45, 50 oder 60 Tagen. BREAKING DOWN Guppy Multiple Moving Average - GMMA Die Beziehung zwischen den beiden Sätzen von gleitenden Durchschnitten wird von Händlern verwendet, um festzustellen, ob die Aussichten der kurzfristigen Händler mit Investoren, die einen längerfristigen Ausblick haben, ausgerichtet sind. Ändernde Trends werden identifiziert, wenn sich die beiden Gruppen von gleitenden Durchschnittswerten schneiden. Ein bullis - tischer Trend liegt vor, wenn die kurzfristigen bewegten Durchschnittswerte über den langfristigen Durchschnittswerten liegen. Umgekehrt tritt ein bärischer Trend auf, wenn die kurzfristigen Durchschnittswerte unter den langfristigen Durchschnittswerten liegen. Dieser Begriff bekommt seinen Namen von Daryl Guppy, einem australischen Händler, der mit seiner Entwicklung gutgeschrieben wird. Tragen mit der Gmma Indicator und die Bedeutung der Backtesting Wenn Theres eine handelsbezogene Aktivität, die ich wirklich gerne tun, ist die Schaffung von einfachen mechanischen Strategien, die eine statistische Rand, und kann erfolgreich von jedem genutzt werden, unabhängig von Erfahrung in der Welt des Handels im Allgemeinen und insbesondere Forex. In diesem Monat habe ich einen Blick auf eine gleitende durchschnittliche Indikator namens GMMA (Guppy Multiple Moving Average), und versuchte, kommen mit einer profitablen Strategie, basierend auf ein paar einfache Regeln. Kurze Einführung in den GMMA-Indikator Obwohl dieses Tool (entwickelt von dem australischen Händler Daryl Guppy) in der Dukascopy jForex-Plattform nicht verfügbar ist, können Sie es einfach auf Ihre Diagramme anwenden, da es einfach aus zwei Gruppen von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) besteht, . Die schnelleren Mittelwerte sind 3, 5, 8, 10, 12 und 15 EMA, während die langsameren 30, 35, 40, 45, 50 und 60 EMA sind. Die Art, wie Sie mit der GMMA Handel ist nicht durch die typische gleitende Durchschnitt Crossover Sie erwarten würden, sondern durch die Analyse und Interpretation der Interaktion zwischen den beiden Gruppen (zum Beispiel, wenn der Abstand zwischen ihnen komprimiert oder erweitert), und auch unter den verschiedenen EMAs innerhalb jeder Gruppe. Da ich jedoch glaube, dass das Betrachten von Dingen anders als die meisten Menschen eine gute Möglichkeit ist, Ihre Erfolgsquote zu erhöhen, ignorierte ich die üblichen Interpretationen von GMMA und konzentrierte sich darauf, etwas einfacher zu systematisieren und ohne jegliche Subjektivität. Zutaten dieses mechanischen Systems Bei der Entwicklung dieser Strategie ersetzte ich die EMAs der schnelleren Gruppe für SMAs (einfacher gleitender Durchschnitt), weil EMAs nervöser auf den Markt reagieren und schließlich zu viele Trades auslösen oder bestehende bereits vorzeitig abschließen. Platz 3, 5, 8, 10, 12 und 15 SMA auf Ihren Karten. Sie können leicht verschiedene Farben verwenden, um sie leicht zu unterscheiden, zum Beispiel, verschiedene Schattierungen von blau. Platz 30, 35, 40, 45, 50 und 60 EMA. Fügen Sie eine ATR 10, dies wird die Volatilität zu messen und helfen uns mit Position Sizing und Stop-Loss-Platzierung. Zeitrahmen: Ich empfehle nicht, etwas kürzer als 1 Stunde Kerzen, weil in kürzeren Zeitrahmen gibt es zu viel Preis Lärm, die immer einen sehr negativen Einfluss haben, wenn mit bewegenden Durchschnitten. Empfehlen Sie Paare: Jedes Paar, das gut Trends, hat viel Liquidität und so wenig Preisspitzen wie möglich, kann verwendet werden. Das sind grundsätzlich alle Majors. Regeln der Strategie Das Ziel dieser Strategie ist es, Trades nur dann auszulösen, wenn es eine klare Tendenz auf dem Markt, in allen Zeitrahmen. LONG gehen, wenn am Ende der aktuellen Kerze alle gleitenden Mittelwerte in aufsteigender Richtung in aufsteigender Reihenfolge korrekt ausgerichtet sind. EMA 3 wird höher sein als EMA 5, diese wird höher sein als EMA 8 und dann EMA 10, bis Sie zu SMA 60 gelangen: Gehen Sie SHORT, wenn das Gegenteil passiert, und alle 12 Bewegungsdurchschnitte werden in absteigender Reihenfolge ausgerichtet: Offene Trades Werden beendet, wenn der anfängliche Stoppverlust getroffen wird oder wahrscheinlicher, wenn einer oder mehrere der sich bewegenden Mittelwerte nicht mehr richtig am Ende der Kerze ausgerichtet sind (warten Sie immer, bis die Kerze geschlossen ist). Zum Beispiel würde eine lange Position geschlossen, wenn die EMA 8 unter die EMA 10 ging, auch wenn alle anderen ihre Ausrichtung beibehielten: Der anfängliche Stopverlust wird bei 2 x ATR 10 platziert Verlust würde 150 Pips aus dem Eintrittspreis platziert werden. Alle Trades werden an der offenen Stelle der nächsten Kerze eingetragen. Zum Beispiel, wenn am Ende der 10 Uhr Kerze alle gleitenden Mittelwerte auf einen Aufwärtstrend zeigen, dann öffnen Sie eine lange Position rechts, wenn die 11 Uhr Kerze beginnt. Money Management und Position Sizing Ich dont empfehlen feste Losgrößen auf allen, die Märkte sind dynamisch und so sollte Ihr Trades werden. Wie üblich mit meinen ganzen Strategien, schließe ich einen Excel Geld-Management-Rechner, die wir verwenden, um die Stop-Loss und bestimmen Position Sizing, basierend auf Volatilität, die Größe des Handelskontos und wie viel wollen wir pro Risiko zu riskieren. Auf diese Weise handeln wir kleinere Positionen, wenn der Markt volatiler ist, und größer, wenn der Markt ruhig ist. Durch die Kombination der Gewinne und des Handels mit größeren Positionen erreichen wir eine höhere Rendite, je größer der Kontostand ist (und umgekehrt, wenn wir anfangen zu verlieren), als wenn wir die gleiche Summe gehandelt haben. Dieser Rechner, den ich entwickelt habe, wurde in anderen Artikeln beschrieben, die ich geschrieben habe, wenn Sie Zweifel haben, überprüfen Sie bitte diesen Artikel Wie Berechnen Position Sizing und Normalize Volatility. Oder einfach eine Frage hier posten. Dies ist, wie der Rechner aussieht: Ich mache immer ein paar Anpassungen, um es besser an jedes System anzupassen, das ich erstelle, können Sie diesen Monat-Rechner HIER herunterladen (Sie benötigen Excel, um es zu öffnen). Ich habe einen manuellen Backtest dieser Strategie auf einer täglichen EURUSD-Chart für die letzten 10 Jahre, vom 17. April 2003 bis zum 17. April 2013, durchgeführt. 1 Pip wurde aus jeder Position, aus Spread und Provisionen entnommen und das Risiko pro Trade betrug 4 Des Kontostands. Beachten Sie, dass diese Strategie auf jedem Zeitrahmen verwendet werden kann, verwendete ich tägliche Diagramme, weil das ist, was ich in meinem Live-Konto handeln, und ich suchte, um zu sehen, ob ich diese Strategie zu meiner Sammlung von Systemen hinzufügen konnte. Diese Strategie hat nicht ausgelöst, dass viele Trades, 120 in 10 Jahren. Wenn man bedenkt, dass es in einem Jahr etwa 250 tägliche Kerzen gibt (2500 für die gesamte Testperiode), so sind es im Durchschnitt etwa 21 Handelskerne. Wenn statt der täglichen Charts, die Sie stündlich eins, könnten Sie erwarten, über 1 Handel Signal pro Tag. Wenn jemand eine Liste einiger Trades wünscht, die im backtest gebildet werden, informieren Sie mich bitte in den Anmerkungen unten. Bei einem Risiko von 4 pro Handel erzielte das System insgesamt eine positive Rendite von 51, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,21 entspricht, während der maximale Rückgang bei 32,1 liegt. Im Gegensatz zu den letzten Monaten Artikel, wo die Ergebnisse dieser Strategie meine Erwartungen übertroffen, dieses Mal muss ich zugeben, dass Im enttäuscht. Obwohl die ersten 5-6 Jahre des Tests sehr gut waren, produzierten die folgenden Jahre viele Verluste, die diesen großen Drawdown verursachten. Das System scheint eine positive Flanke zu haben (und in einem Negativ-Markt sogar Brechen ist sogar schon gut), wenn auch eine kleine. Meine größte Enttäuschung stammt aus dem Gewinnfaktor (obwohl alles über 1 rentabel ist), nicht der CAGR, denn wenn ich stündlich Kerzen verwendet hätte, die allein das CAGR signifikant erhöht hätten (und den Drawdown auch ein wenig), denn es würde sein Eine Menge mehr Trades und Zeit, um die Gewinne. Wie das System weiter verbessert werden kann. Fast am Ende des Backtests fing ich an zu realisieren, dass die Platzierung der Stop-Loss bei ATR 10 fast sicher besser funktionieren wird als 2 x ATR 10, weil es ein paar große Verluste gab, die hätte sein können Teilweise vermieden. Wenn wir das tun, sollten wir auch das Risiko pro Handel auf 2 reduzieren. Ich dachte auch daran, einen sehr langfristigen gleitenden Durchschnitt, möglicherweise 200 SMA, hinzuzufügen und nur Aufträge in Richtung dieser MA zu öffnen. Ein weiterer Filter könnte Fibonacci Retracements, die uns aus einem Handel halten würde, wenn es eine wichtige Ration in der Nähe des Eröffnungskurses. Alle diese Verbesserungen könnten den Gewinnfaktor potenziell steigern, ich werde wohl in Zukunft mit weiteren Tests auf diese Strategie zurückkommen. Endgültige Worte und warum Backtesting so wichtig ist Nach der Überprüfung der Ergebnisse und der Erkenntnis, dass sie nicht so gut waren, wie ich erwartet hatte (ich zählte auf einen Gewinnfaktor von mindestens 1,5), hatte ich zwei Möglichkeiten: einerseits hätte ich das beschrieben System (ohne die Backtesting-Ergebnisse), sagen, wie gut ich glaubte, es würde funktionieren und die meisten Leute würden es bewerten und beglückwünschen mich für eine so gute Strategie auf der anderen Seite, könnte ich das Backtesting, damit zugeben, es ist nicht so erstaunlich (Obwohl es immer noch schlägt über 95 des Marktes). Aber dabei Id dienen, um einen viel besseren Service für die Gemeinschaft, so dass die richtige Option ist offensichtlich. Die Lektion hier ist einfach, wenn Sie denken, Sie haben eine gute Idee, testen Sie es ausgiebig, bevor Sie es in einem Live-Konto. Und wenn Sie sehen, ein System von einem anderen Händler zu entwickeln, fragen Sie ihn, um einen Backtest, weil ohne eine Sie wirklich nicht wissen, wenn was scheint, wie eine große Strategie ist eigentlich so gut, oder nur eine Möglichkeit, Geld zu verlieren sehr schnell. Kein Backtest keine Strategie. Übersetzen Sie zum russischen Arzt Ja, vergangene Leistung ist keine Garantie für zukünftige Leistung, aber wenn es richtig getan backtesting bietet eine gute Idee, wenn eine gegebene Systemanwendung profitabel ist oder nicht. Denn ohne Backtesting gibt es noch mehr Vertrauen, dass eine Idee funktioniert. ) Oft ist es mir passiert, dass ich hatte, was schien, große Ideen, nur für sie zu sein scheitern vollständig, wenn ein langer Backtest. ) Gleitende Durchschnitte können gefährlich sein, aber wie die meisten Dinge im Handel können sie sich auch als sehr nützlich erweisen, hängt alles davon ab, wie sie verwendet werden :) Zum Beispiel, einige Leute lieben Elliot Waves, aber für mich würde es nie funktionieren, aber Vielleicht eines Tages Ill erklären im Detail, warum ich dont wie Elliot Waves. ) Bewegt sich entlang der gleitenden Durchschnitte: P Guter Artikel, gut erklärt. Ich mochte den Teil der Backtests. Müssen wir berücksichtigen, dass der Markt ändert sich über die Zeit und einige Strategien haben einige gute Ergebnisse in einer Marktsituation, aber nicht auf andere. Der Markt änderte sich in den letzten Jahren, und die alten Strategien, die großen Erfolg haben, arbeiten jetzt nicht. Aber wir können mit ihnen lernen und sie an die neuen Zeiten anpassen :) Halten Sie die gute Arbeit yap sieht sehr professionell diesen Artikel. Ich sehe selten diese Art von Arbeit hier und hoffe für Sie einen besseren Ort in diesem MonatGMMA Guppy 5m und 1m dies ist sehr wichtig. Verbinden Sie sich etablierte Trends zu Punkten der Preisschwäche Join etablierten Trends brechen auf neue Höhen Trade Ausbrüche mit Rally Dips und Rebounds Trade Downtrend Rallyes als Rallyes statt Trendpausen Erkennen Sie Trendpausen, wie sie entwickeln Grad und Art der Trennung in der langfristigen Gruppe definieren Trend Stärke Und Schwäche Grad und Art der Trennung in der kurzfristigen Gruppe definieren die Art der Handelsaktivität. Grad und Art der Trennung zwischen den beiden Gruppen von gleitenden Durchschnitten definieren den Charakter des Trends. Komprimierung zeigt Übereinstimmung über Preis und Wert. Kompression beider Gruppen zur gleichen Zeit zeigen große Neubewertung von Aktien und Potenzial für einen Trendwechsel Handel in Richtung der langfristigen Mittelungsgruppe Die Beziehungen zwischen den Gruppen liefern die notwendigen Informationen über die Art und den Charakter des Trends. Verwenden Sie nicht als ein gleitender Durchschnitt Crossover-Tool Ermöglicht eine effektive Analyse der Trendumgebung Verbessert die Auswahl der geeigneten Trading-Taktiken Besseres Verständnis der Trendstärke Effektive Bewertung von ungewöhnlichen Preisbewegungen, wie Dips und Spikes Effektives Verständnis von Handelstätigkeit und Verhalten Nicht effektiv angewendet Zu Trend weniger Bestände Kann nicht für alle Trending-Aktien verwendet werden Verwenden Sie nicht als eine gleitende durchschnittliche Crossover-Signal Leidenschaft und Disziplin Ich hoffe, Sie bleiben und Post Ihre Trades. Ich liebte Linuxtrolls Thread, aber niemand anderes machte irgendein Geld von seinem System außer für ihn. Eine Menge Leute versucht für Monate und couldnt Geld verdienen. Er sagte, WMAS funktionierte besser für die kleineren Zeitrahmen und EMAS wernt fast so gut. Ich würde gerne für Sie zu beweisen, dass falsch. Wie bestimmen Sie Ihren Stop-Loss Haben Sie beenden für den Tag nach X ammount von Pips Was ist Ihr tägliches Ziel Ich liebe auch dies, weil jeder sagt, scalpers scheitern. Wäre lieb für dich, sie falsch zu beweisen. Die meisten. Gut. Ich mag die Art und Weise EMAs sieht und im con conteteble mit, ich benutze eine 15-Stop-Loss, wenn der Markt nach dem Eintrag duddelntly go againts mich, nachdem ich 5 Pips Ich bewege mich zu BE und wating auf 10 t0 15 Pips. Aber Sie können gmacd auch benutzen, um einzutreten (jedesmal, das kreuzen und über oder über 0 kreuzen) und olso, um zu beenden. Einige scalpers scheitern, weil sie die genug Fähigkeit haben, solch ein kleines tfm zu handeln, geben sie in einen Handel ein und analisieren dann, wenn der Handel gut war oder nicht und kleine Gewinne und lange Loosers halten. Und ja das ist ein schwerer Job zu tun, aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, die Belohnung sein großes Geld. Ich mache 10 bis 25 Pips pro Sitzung (2 pro Tag), wenn ich 3 Gewinner in einer Reihe habe ich am Tag auch wenn ich 2 Loosers Leidenschaft und Disziplin haben